Un backtester utile deve mostrare non solo il risultato finale, ma come quel risultato è distribuito tra gli anni.
Definisci prima le regole
Mercato, spread, finestra e direzione devono essere stabiliti prima di giudicare la performance.
Metriche
| Metrica | Uso |
|---|---|
| Win rate | Frequenza |
| Media | Ampiezza media |
| Mediana | Risultato centrale |
| Worst year | Rischio estremo osservato |
| Drawdown | Rischio durante il trade |
Più lookback
Una strategia robusta dovrebbe essere analizzata su finestre differenti e non solo su quella che produce il risultato migliore.
Out-of-sample
Separare scoperta e validazione riduce l'overfitting.
Il miglior risultato può essere scartare l'idea
Se il pattern dipende da due outlier o cambia segno tra campioni, il backtest ha fatto il suo lavoro mostrando fragilità.
Ripetibilità
Un buon backtest deve poter essere ricreato con gli stessi input. Se non sai quali contratti, date o regole sono stati utilizzati, il risultato non è davvero verificabile.
Evita il bias di selezione
Provare molte combinazioni e mostrare solo le migliori crea una forte distorsione. Per questo è utile conservare anche i test falliti e, quando possibile, validare la regola su un periodo separato.
Analisi del percorso
Il risultato finale non mostra quanto capitale sarebbe servito per sostenere il trade. Drawdown, escursione avversa e worst year aiutano a capire il rischio reale durante la finestra.
Le funzioni e la copertura del prodotto possono evolvere. Il prodotto live è attualmente focalizzato sui calendar spread del Corn. Contenuto informativo, non consulenza finanziaria.