I futures usano codici standard per identificare il mese di consegna. Al simbolo del mercato vengono aggiunti codice del mese e anno.
Perché i codici contano
Un errore di mapping può far usare un contratto sbagliato nel backtest. Il grafico può sembrare plausibile ma rappresentare una relazione diversa.
Mese e anno
La stessa lettera di mese si ripete ogni anno. Per questo il sistema deve distinguere correttamente, per esempio, luglio 2026 da luglio 2027.
Mapping tra provider
Bloomberg, Yahoo e altri provider possono usare formati differenti. Il mapping non deve basarsi solo sulla somiglianza del ticker: va verificata la scadenza effettiva.
Contratti nuovi nel futuro
Una buona pipeline genera o verifica nuove scadenze senza sovrascrivere lo storico esistente. I contratti non verificati non dovrebbero entrare automaticamente nelle serie di produzione.
Per lo spread trading
Entrambe le gambe devono essere mappate con precisione. Se una sola scadenza è sbagliata, l'intero spread storico è compromesso.
Regola pratica
Il simbolo è solo un'etichetta. La vera identità del contratto è mercato + mese + anno + specifiche.
Verifica del mapping
Una mappatura corretta dovrebbe essere controllata con almeno tre elementi: simbolo del provider, mese di consegna e anno. Se disponibile, è utile confrontare anche la data di scadenza o first notice day per evitare collisioni.
Perché i nuovi contratti richiedono cautela
Ogni anno compaiono nuove scadenze. Automatizzare il riconoscimento è utile, ma un contratto non verificato non dovrebbe sovrascrivere dati storici affidabili. La pipeline deve aggiungere, non distruggere.
Impatto sul prodotto
Un errore nel mapping può propagarsi a grafici, spread, backtest e statistiche. Per questo la qualità dei simboli è parte integrante della qualità analitica.
Dalla teoria all'analisi
Usa contratti datati, curva e storico per capire davvero la struttura del mercato.
Apri Futures SpreadI futures comportano rischi elevati. Contenuto informativo, non consulenza finanziaria.